Управление рисками ликвидности регулируется Политикой управления рисками ликвидности Банка. Являясь одним из ключевых элементов системы управления рисками, эта политика охватывает организацию управления рисками ликвидности, включая распределение полномочий и обязанностей, а также процесс управления.
Основной целью Банка в этой области является создание эффективной системы управления рисками ликвидности, соответствующей риск-профилю Банка, а также обеспечение своевременного выполнения обязательств Банка в условиях внешнего воздействия.
Управление рисками ликвидности в Банке осуществляется по следующим направлениям:
- постоянный контроль за соблюдением лимитов по рискам ликвидности;
- регулярный мониторинг соблюдения политики;
- предоставление риск-заключений по всем процессам, новым продуктам и услугам, охватывающим деятельность Банка;
- проведение стресс-тестов, анализ результатов, подготовка и регулярная реализация мер;
- выбор и применение методов и моделей для выявления и оценки рисков.
Для управления рисками ликвидности используются следующие риск-инструменты
- методы стоимости под риском с учетом ликвидности (VaR)
- методы Stress VaR
- динамический анализ разрыва ликвидности
- коэффициент покрытия ликвидности (LCR) на основе требований Базеля
- коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) на основе требований Базеля
- лимиты сроков
- стресс-тесты
- сценарный анализ
- лимиты способности к заимствованию
- лимиты возможностей финансирования
- лимиты концентрации